Το τελευταίο διάστημα η γυμναστική έχει γίνει η αχώριστη φίλη της Κατερίνας Καινούργιου. Με τον καλό της φίλο και personal trainer, Κρις Βάλλας, η παρουσιάστρια προπονείται σχεδόν καθημερινά. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ εντόπισε την Κατερίνα Καινούργιου στο δάσος των Αναβρύτων στην Κηφισιά, ένα μέρος που επιλέγει πολύ συχνά η παρουσιάστρια για την καθημερινή της άθληση. « Σύμφωνα με το πρόγραμμα της, γυμνάζεται πάντα τα πρωινά καθώς το μεσημέρι πρέπει να βρίσκεται στο πλατό της εκπομπής της. Όποτε έχει καλό καιρό προτιμάει να γυμνάζεται έξω στη φύση. Διαφορετικά, πηγαίνει στο γυμναστήριο. Αν και παλιότερα δεν είχε καλή σχέση με τη γυμναστική, πλέον η καθημερινή προπόνηση αποτελεί για εκείνη τρόπο ζωής» είπε στο περιοδικό φίλος της Κατερίνας Καινούργιου και συνεχίζει «Αποφεύγει τα τηγανιτά, τα αναψυκτικά, το ψωμί και προσπαθεί να μη τρώει συχνά γλυκά στα οποία έχει αδυναμία».