Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

Με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που υπερβαίνουν το 5,9% στο δυσμενές σενάριο πέρασαν το τεστ αντοχής οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο ελεγκτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) o SSM, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας:

*της Πειραιώς διαμορφώνεται στο 5,9%,

*της Εθνικής στο 6,92%,

*της Εurobank στο 6,75%

και

*της Αlpha Bank στο 9,69%.

Σύμφωνα με τον SSM η συνολική απομείωση (ζημιά) που προκύπτει στα κεφάλαια των τεσσάρων τραπεζών στο δυσμενές σενάριο ανέρχεται σε 15,5 δισ. ευρω.

Να σημειώσουμε πως η ΕΚΤ δεν κάνει στην ανακοίνωση της καμία αναφορά για την ανάγκη περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης για κάποια εκ των τεσσάρων τραπεζών

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ έχει ως εξής:

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες δείχνει μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων υπό το δυσμενές σενάριο

• Στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου η μέση μείωση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ.

• Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

*Σημείωση: Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε δείκτες σταδιακής εφαρμογής.

Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

• Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.

• Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναλυτικά αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της άσκησης διατίθενται στα υποδείγματα κοινοποίησης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

• stress tests
• τράπεζες